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Gerenciamento de Riscos e Capital:

1. Gerenciamento de Capital

Gestão de capital faz parte do sistema de avaliação de riscos da Instituição, efetuado com o intuito de manter o capital em nível suficiente para apoiar o desenvolvimento de suas atividades.

O processo tem por finalidade garantir que o capital do Conglomerado seja suficiente para suportar o desenvolvimento das atividades conduzidas pelas empresas que o integram, além de fazer face aos riscos por elas incorridos.

O processo de gerenciamento de capital da SAGITUR é compatível com a natureza de suas operações, complexidade dos produtos e serviços e o nível de exposição aos riscos. Esse processo é efetuado de forma contínua visando um adequado e frequente acompanhamento dos níveis de capital para a identificação tempestiva de eventos futuros que possam requerer maiores níveis de capital.

Como parte do processo de gerenciamento de capital, a SAGITUR implementou indicadores de monitoramento, que consideram não só condições normais de mercado, mas também situações extremas.

O Plano de Capital, pelo caráter confidencial de suas informações, é elaborado anualmente e mantido em poder da Diretoria e está à disposição das Auditorias Interna e Externa, bem como dos Órgãos Reguladores.

A Diretoria repassará às áreas competentes, as informações julgadas essenciais para a elaboração dos relatórios de acompanhamento.

Para elaboração do Plano de Capital, são considerados:

a) Metas e projeções de capital;

b) Principais fontes de capital da instituição;

c) Plano de contingência de capital;

d) Ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios;

e) Metas de crescimento ou de participação no mercado.

Assim, conforme exigido pela Resolução CMN nº 4.557/17, foi implementada uma estrutura de gerenciamento de capital.

A suficiência de capital deve abranger, além do capital regulatório, previsto no Pilar I de Basiléia conhecido como PRE (Patrimônio de Referência Exigido), o Capital Adicional, previsto no Pilar II e que considera diversos outros riscos, tais como:

a) Risco de liquidez e inadimplência - Representado pela possibilidade de a Organização não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas, bem como pela possibilidade de a Organização não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.

b) Risco de concentração - Representado pela possibilidade de perda em razão de exposições significativas a uma contraparte, fator de risco, produto, setor econômico ou região geográfica.

Outra função importante do gerenciamento de capital é assegurar que a instituição mantenha, permanentemente, capital Patrimônio de Referência) compatível com os riscos assumidos, representado pelo PRE (Patrimônio de Referência Exigido).

Além disso, a instituição deve manter, também, PR suficiente para fazer face ao risco de taxa de juros das operações não incluídas na carteira de negociação, ou seja, risco de taxa de juros na carteira, o qual calculamos por meio da metodologia de Var Histórico.

Maiores informações sobre os valores apurados e índice de Basiléia, encontram-se disponíveis em nosso site corporativo conforme requerido pela Circular n° 3678/20 do BACEN.

2. Estrutura de Gerenciamento de Capital
3. Governança do Gerenciamento de Capital
4. Plano de Capital
5. Linhas de Negócios
Gerenciamento de Riscos e Capital